퀀트에서 나름의 비법이 있다.
모든 퀀트의 수익률을 올려주면서도 굉장히 간단한 방법이다.
그건 바로~~~
시가총액 상하위 5 % 종목을 빼버리는 것이다.
아주 살짝이지만 수익률을 올려준다.
내가 사용하는 모든 퀀트에 사용한다.
내가 사용하는 대부분의 퀀트 전략은 시총 상하위 5% 에서는 거의 먹히지를 않는다.
특히 시가총액 상위 5% 종목에서는 전략 효용성이 0에 가깝다.
아마 시총 상위 5% 종목은 모멘텀 전략을 제외하고는 알파를 찾기 어려울 것 같다.
나름 우리 나라의 랜덤 워크, 효율적 가설 시장 아닐까?
뭐 그 안에서 알파를 찾아내는 사람도 있겠지만, 굳이 나 같은 소액 풋내기 투자가 거기 있을 이유가 없다.
그래서 내 퀀트에 삼성전자나 하이닉스 같은 종목이 있었던 적은 한 번도 없다.