3개월에 한 번 리밸런싱을 진행했다.
1년간 신마법공식 성과는??
전종목 대상 : 누적 수익률 (12% ), MDD( 35% )
시총 하위 30% 대상 : 누적 수익률( 43% ), MDD ( - 41% )
시총 상위 30% 대상 : 누적 수익률( 17% ), MDD ( - 34% )
동기간 코스피 19%, 코스닥 39% 상승
이번해에는 소형주에서만 약간의 알파가 보인다.
이런 장세에서 퀀트가 힘을 발휘하기는 어려운 것 같다. 하지만 그래서 지금이 퀀트 투자하기 더 좋은 시기인 것 같다. 요렇게 힘 못 쓸때 투자하면 꼭 다음에 좋은 성과를 거두었다. 암튼 퀀트는 상승기보다 박스권에서 더 잘먹히는 느낌이 든다.
당연한 이야기지만 하락기에서는 어떠한 전략도 어렵다. ㅎㅎ 지금같은 상승기가 좋다^^