신마법공식 : 저PBR+고GP/A+시총 하위 30프로
시총 하위 20% 로 유니버스를 잡고 퀀트를 많이 한다. 하지만 나는 하위 30%가 좋다. 종목 풀이 늘어나는 것이 일단 좋기 때문이다. 같은 풀에서 놀면 나같이 허접하면서 게으른 퀀트 투자자가 먹을게 적어질 것이다. 백테스상 수익률 차이도 크지 않다. 그래서 보통 시총 하위 30~40프로 정도에서 풀을 잡고 퀀트를 돌린다. 그보다 시총이 커지면 기관과 외국인, 똑똑한 개미들과 경쟁해야 한다. 그럼 내가 또 먹을게 없다.
1개월마다 리밸런싱을 진행하면 수익률이 소폭이지만 상승한다.
하지만 나는 하지 않는다. 별다른 이유는 없는게 아니라 게을러서이다...
이 블로그도 얼마만인가. 하지만 게으름 덕분에 퀀트를 유지할 수 있었다.
퀀트의 세계에서는 부지런하면서 게으른 사람이 돈을 벌지 싶다. ㅋ
한해동안 리밸런싱 주기별 수익률을 비교해보면
3개월 리밸런싱 : 누적 수익률( 43% ), MDD ( - 41% )
1개월 리밸런싱 : 누적 수익률( 48% ), MDD ( - 37% )
이렇다.
암튼 리밸런싱은 안 해도 종목이라도 블로그에 꾸준히 올리자.
2020년 9월 1일 기준 신마법공식 종목이다.
1. 파인디지털
2. 패션플랫폼
3. 오리콤
4. 플랜티넷
5. PN풍년
6. 에스티오
7. SJM
8. 카스
9. TJ미디어
10. 이글루시큐리티
11. 이엘피
12. 우리조명
13. 솔루에타
14. 광진윈텍
15. 상신브레이크
16. 흥국
17. SG&G
18. 지에스이
19. 백금T&A
20. 부스타
패션플랫폼이 또 있네... 리밸런싱 할 때 패션플랫폼이 제일 좋아보여서 비중을 제일 많이 준 기억이 난다. 하지만... 생각하지 말고 판단하지 마라. 네가 생각할 때 가장 안 좋은 종목이 제일 높게 뛸 종목이다.