1. 연간 매출액 상승률 > 10%
2. 트레일링 순이익 > 0
3. 저PER+저PBR+고GP/A 순으로 10종목
4. 리밸런싱은 1개월
5. 기간 (2007. 1. 2~2020. 9. 4)
연환산 수익률 : 30. 91%
MDD : -45.98%
퀀트에서 가장 슬픈 사실은 수익률이 심하게 들쑥날쑥 한다는 것이다. 그래서 버티기가 힘들다.
근데 역설적으로 이 사실이 퀀트의 진입장벽에 되어 알파를 유지시켜 준다.
백테스트만 보면 모든 것이 아름다워 보이지만
이 전략에 실제 돈을 넣는 순간부터는 고난의 행군이다.
이 고난의 행군에 동참하지 않기를 바란다. 나만 할꼬야.